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[{"ID":42422,"Name":"理学"},{"ID":59818,"Name":"统计学"},{"ID":138113,"Name":"管理统计"},{"ID":138115,"Name":"有效前沿投资组合"}]
多资产联合检验
/multiple asset Joint test/
最后更新 2023-05-31
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在线性回归模型的框架下，对多个资产的联合定价模型成立与否的一种检验方法。多资产的联合定价模型假定模型中资产期望收益率能够完全被定价因子解释，即多个资产的期望收益率形成的列向量与定价因子做线性回归，所有截距项应该为0。若同时考虑
个资产，多资产联合检验会检验所有截距项是否为0，即
。
- 英文名称
- multiple asset Joint test
- 所属学科
- 统计学
京公网安备 11010202008139号
