文献引用
复制
首页
[{"ID":42422,"Name":"理学"},{"ID":59818,"Name":"统计学"},{"ID":138113,"Name":"管理统计"},{"ID":138118,"Name":"证券组合前沿"}]
最小方差对冲比率
/minimum variance hedge ratio/
最后更新 2024-04-25
浏览 314次
对冲比率为持有期货头寸数量与现货头寸数量的比率。当期货标的资产与现货资产相同时，对冲策略的最佳选择是对冲比率为1。但是，当期货标的资产不同于现货资产时，对冲比率为1的选择就不是最佳的。此时，最佳的选择是使被对冲后头寸价格变化的方差达到最小。
- 英文名称
- minimum variance hedge ratio
- 所属学科
- 统计学
京公网安备 11010202008139号
