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在统计建模时，可供选择的模型有很多，要选择出一个模型对数据有好的刻画，就需要通过一定的方式判断模型的优劣。由于进行统计建模时，只能根据已有的样本进行拟合，拟合效果好的模型往往较为复杂，但常常会导致过拟合，对新数据的预测结果较差，因而很多模型选择的方法都是对测试误差进行估计，从而达到判断模型优劣的目的。
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