文献引用
复制
首页
[{"ID":42422,"Name":"理学"},{"ID":59818,"Name":"统计学"},{"ID":59827,"Name":"数理统计"},{"ID":59859,"Name":"时间序列"}]
自回归条件异方差模型
/autoregressive conditional heteroscedasticity model;ARCH model/
最后更新 2024-12-03
浏览 235次
一类用于分析时间序列波动性问题的计量经济学模型。又称ARCH模型。
- 英文名称
- autoregressive conditional heteroscedasticity model;ARCH model
- 又称
- ARCH模型
- 所属学科
- 统计学
京公网安备 11010202008139号
