高级检索
个人中心
切换机构账号
最新消息
切换个人账号
退出
登录
注册
专业板块
专题板块
大众板块
切换机构账号
切换个人账号
高级检索
个人中心
退出
高级检索
登录
注册
条目复制
（温馨提示：当前仅支持文字内容复制，图片、音视频等多媒体资源暂不支持复制功能。）
复制全文
已复制!
×
目录
首页
[{"ID":42422,"Name":"理学"},{"ID":59818,"Name":"统计学"},{"ID":59827,"Name":"数理统计"},{"ID":59859,"Name":"时间序列"}]
自回归条件异方差模型
/autoregressive conditional heteroscedasticity model;ARCH model/
最后更新
2024-12-03
浏览
302
次
最后更新
2024-12-03
浏览
302
次
分享到...
QQ好友
微信
QQ空间
新浪微博
QQ空间
新浪微博
X
分享到
- 微信
0
意见反馈
一键引用
复制
文献引用
复制
䅪杩嚈䬵蚖䚉霻欠蔥衒㘓鈱㓬歴飝漷鎺酤鄌㹖僠瑤笖。㫸㺭ARCH瑤笖。
洠鋄䂅㺭
autoregressive conditional heteroscedasticity model;ARCH model
㫸㺭
ARCH瑤笖
婲戒僠㳻
鍒鎺僠
精选发现
相关条目
阅读历史
时间序列
纸书购买
点击跳转淘宝购买纸书
纸书购买
点击跳转京东购买纸书
纸书购买
意见反馈
提 交
感谢您的反馈
我们会尽快处理您的反馈！
谢谢！
×
试用结束，开通会员即可查阅全文
对不起，您所在机构没有获得相应使用权限。若需获得更多服务，请与您所在机构的负责部门或本网站客服联系。
京公网安备 11010202008139号
