在统计建模时,可供选择的模型有很多,要选择出一个模型对数据有好的刻画,就需要通过一定的方式判断模型的优劣。由于进行统计建模时,只能根据已有的样本进行拟合,拟合效果好的模型往往较为复杂,但常常会导致过拟合,对新数据的预测结果较差,因而很多模型选择的方法都是对测试误差进行估计,从而达到判断模型优劣的目的。