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协方差矩阵
/covariance matrix/
最后更新 2023-07-04
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在统计学与概率论中，协方差矩阵是由随机向量各分量协方差组成的矩阵，其第
行，第
列位置的元素是随机向量的第个与第个随机变量之间协方差的矩阵，其主对角元为对应随机变量的方差，每个协方差矩阵都是对称半正定的。又称离差矩阵、方差-协方差矩阵。
- 英文名称
- covariance matrix
- 又称
- 离差矩阵、方差-协方差矩阵
- 所属学科
- 统计学
京公网安备 11010202008139号
